SEM DINHEIRO REAL Não há chaves, ordens financeiras ou promessa de retorno. Um hedge pode perder mesmo com funding positivo.
FUNDING / BASIS CARRY
Observar. Medir. Simular.
Spot comprado + perpetual vendido, com custos nas quatro execuções.
Aguardando dados públicos
Mapa de observações
Notional de referência: 100 USDT por perna. Janela: 24h. Crédito de funding com haircut de 50%.
| Mercado / fonte | Funding / evento | Basis mark/index | Funding projetado | Custos roundtrip | Net estimado | Idade | Decisão |
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NO DATA. Nenhum número será preenchido artificialmente.
O basis exibido não é receita. Custos incluem taker, bid/ask por profundidade, drift/latência e rebalance/FX. APR extrapola uma janela, não prevê rendimento.
Trajetória observada
Basis mark/index (%), apenas snapshots coletados. Lacunas não são ticks simulados.
Diferencial perp-perp
Bitget − Bybit, normalizado por hora. Observação, sem qualificação de execução.
Sandbox educacional · R$ 5
Câmbio público ainda indisponível.
R$ 0,30 / R$ 0,50 são tamanhos virtuais. Não contornam mínimos de lote/notional. Capital paper de pesquisa separado: 1.000 USDT.Paper ledger
Duas pernas virtuais com book público e penalidade adversa de latência de 5 bp. Sem garantia de fill real.
| Posição | Estado | Quantidade base | Entrada spot / perp | Funding paper | PnL realizado | Controle |
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Movimentos contábeis virtuais
Exportar posiçõesExperimentos reproduzíveis
Funding histórico isolado não é backtest de lucro. Replay exige books prospectivos e cobertura de settlements.
Baseline: não operar, PnL zero. Challenger ML registrado, não treinado nem promovido sem walk-forward purgado e vantagem fora da amostra. Sharpe/DSR não estimados em amostras insuficientes.
Fontes e integridade
Bybit V5 e Bitget V2, via CCXT. Timestamps do book vêm da corretora; horário de coleta e latência são registrados separadamente. Raw público comprimido com SHA-256, SQLite WAL e retenção limitada.
Funding realizado · CSVMetadados: atualização horária. Funding histórico: a cada 5 minutos. Books: 30s; após 15s ficam STALE e bloqueiam novas simulações e fechamento sem cotação válida.
Riscos que o hedge não elimina
- Funding muda, inverte e pode não pagar os custos.
- Short pode liquidar independentemente do spot.
- Book REST não simula fila, impacto futuro ou indisponibilidade.
- Custódia, depeg USDT, transferência e restrição de jurisdição.
- Elegível-paper nunca significa ordem real executável.
Modo real não implementado. Qualquer versão financeira futura exige nova autorização, revisão técnica, jurídica e tributária.